Ресурсная база российских банков в аспекте задач по цифровизации экономики

Ресурсная база российских банков в аспекте задач по цифровизации экономики

В статье рассматривается современное состояние ресурсной базы российских коммерческих банков. Проведен анализ состояния активов и пассивов банковского сектора России за последние 9 лет. Рассмотрены источники формирования привлеченного капитала, а также показатели устойчивости банковского сектора России. В заключение статьи сделаны выводы о росте эффективности деятельности российский кредитных организаций по банковскому сектору и о необходимости реализации еще более масштабных проектов в аспекте задач по цифровизации экономики.

Аннотация статьи
банк
ресурсная база
банковский сектор
привлеченные средства
депозит
ликвидность
Ключевые слова

Основным трендом современного развития банковского сектора России является восходящий кредитный цикл, который обусловлен потребностями восстанавливающейся экономики и смягчением проводимой денежно‑кредитной политики. Это предполагает рост фондирования кредитной деятельности российских банков (рис. 1).

Рис. 1. Основные показатели банковского сектора России, млрд руб. [1]

Анализ имеющихся у российских банков источников средств показывает, что в целом банки страны располагают достаточной ресурсной базой. Доказательством тому служит опережающий рост собственных и привлеченных ресурсов банков (суммарно 79 586 млрд руб. на 1 декабря 2019 г.) над объемами проводимых ими активных операций (51 531 млрд руб. на ту же дату) [1].

О наличии у банков России необходимого задела для дальнейшего наращивания кредитов развивающейся экономике говорят также показатели ликвидности банковского сектора (рис. 2).

Рис. 2. Структурный профицит ликвидности по банковской системе России, млрд руб. [1]

Структурный профицит ликвидности, характеризующий избыток денег в банковской системе страны, имел место в течение всего 2019 года, и тенденция его роста была постоянной – значение тренда составило 3,2 трлн руб. на конец года против 2,8 трлн руб. на начало [2].

Ресурсная база российских банков достаточно устойчива и в значительной степени сформирована за счет стабильных источников – вкладов населения (31%) и срочных депозитов организаций (23%) (рис. 3).

Рис. 3. Структура пассивов банковской системы России на 1 декабря 2019 г. [1]

При этом устойчивость ресурсной базы российских банков также имеет тенденцию к нарастанию (рис.4). Если в 2010 году доля стабильных источников средств в банковских ресурсах составляла 37%, то в 2019 году эта доля выросла до 53%.

Рис. 4. Динамика привлеченных средств по банковскому сектору России на 1 декабря 2019 г., млрд руб. [1]

Свою роль в развитии этих позитивных тенденция играет цифровизация банковского дела.

В настоящее время в России значительная доля клиентов получает услуги через мобильный банк, без прямого посещения банковского офиса. Открытие вклада через мобильный банк стало для населения более удобным и быстрым, чем при личном посещении отделения банка. В результате через мобильные приложения клиенты российских банков не только проводят значительную часть своих платежей, но и чаще всего покупают такой финансовый продукт, как банковские депозиты (92% всех продаж по России). В других странах эта величина существенно ниже (США – 29%, Австралия – 37%). В целом мобильные приложения крупнейших российских банков имеют в 1,5–2 раза больше функций транзакционного обслуживания, чем аналогичные приложения крупнейших европейских банков [3].

Капитал российских банков растет более медленными темпами, чем привлечение средств (см. рис.1). Его среднегодовые темпы роста за последние 3 года составляли 8,69% против 10,22% среднегодового роста привлеченных ресурсов. Однако величина капиталов по банковскому сектору России остается на достаточном уровне и даже несколько растет (таблица).

Таблица

Некоторые показатели устойчивости банковского сектора России, в % [4]

Показатель

1.01.18

1.01.19

1.11.19

Достаточность капитала

     

Показатель достаточности собственных средств (капитала) (H1.0)

12,1

12,2

12,3

Показатель достаточности основного капитала (H1.2)

8,5

8,9

9,3

Отношение активов, взвешенных по уровню риска, к совокупным активам

39,2

35,0

37,8

Доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд

10,0

10,1

9,9

Отношение совокупной суммы кредитов инсайдерам к капиталу (H10.1)

0,4

0,4

0,4

Отношение совокупной величины крупных кредитных рисков к капиталу (Н7)

226,1

204,7

185,1

На росте значений нормативов достаточности капитала Н1.0 и Н1.2 (за два года их значения выросли с 12,1% до 12,3% и с 8,5% до 9,3% соответственно) сказалось снижение рискованности активных операций российских банков вследствие улучшения макроэкономической конъюнктуры, о чем говорит падение показателей отношения активов, взвешенных по уровню риска, к совокупным активам и доли проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд (см. таблица).

Определенную роль в укреплении капитальной базы российских банков сыграли и активно развивающиеся в банковской системе страны процессы концентрации и консолидации [5, с. 102-103]. В результате укрупнения банков их капитал теперь позволяет им кредитовать более крупные проекты. Во всяком случае именно об этом говорит существенно "недоиспользование" норматива Н7 отношения совокупной величины крупных кредитных рисков к капиталу оказывается – 185,1% на конец 2019 года против предельного значения в 800% (см. таблица).

Вместе с тем, переход экономики на новый цифровой уклад требует реализации еще более масштабных проектов. В результате имеет место проблема, которую Банк России сформулировал как "рост доли долгосрочных активов на фоне преимущественно краткосрочного фондирования банков" [6, с. 6]. ЦБ РФ считает это несоответствие одной из ключевых уязвимостей банковского сектора России. Задача по устранению этого несоответствия (этой уязвимости) – главная задача перед банковской системой в области управления ресурсами на ближайшее время.

Текст статьи
  1. Банк России: Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 10.01.2020).
  2. Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки: Информационно-аналитический комментарий. №12(46), декабрь 2019 года. М.: ЦБ РФ, 2020. 19 с.
  3. Digital HR / Deloitte US [Электронный ресурс]. URL: https:// https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2016/digital-hr-technology-for-hr-teams-services.html (дата обращения: 10.01.2020).
  4. Обзор банковского сектора Российской Федерации (Интернет-версия): Аналитические показатели, №206, декабрь 2019 г. / Банк России [Электронный ресурс]. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_206.pdf (дата обращения: 5.01.2020).
  5. Ильина Л.В., Копченко Ю.Е. Консолидация банковского сектора России: причины и последствия // Вестник СГСЭУ. 2019. №3(77). С.101-105.
  6. Обзор финансовой стабильности: Информационно-аналитический материал. №2(15), II-III кварталы 2019 года. М.: ЦБ РФ, 2019. 75 с.
Список литературы
Ведется прием статей
Прием материалов
c 01 июля по 16 июля
Осталось 4 дня до окончания
Препринт статьи — после оплаты
Справка о публикации
БЕСПЛАТНО
Размещение электронной версии
21 июля
Загрузка в elibrary
21 июля
Рассылка печатных экземпляров
25 июля